Stress Test

Stress Test (Kiểm tra sức chịu đựng) là phương pháp đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng trước các kịch bản kinh tế bất lợi hoặc các cú sốc tài chính. Các loại stress test: - Sensitivity analysis: Thay đổi một yếu tố (lãi suất, tỷ giá) - Scenario analysis: Kịch bản tổng hợp nhiều yếu tố - Reverse stress test: Xác định kịch bản dẫn đến phá sản Các kịch bản thường dùng: - Lãi suất tăng 2-5% - Nợ xấu tăng 3-5 lần - Giảm giá tài sản đảm bảo 30-50% - Suy thoái kinh tế Mục đích: - Đánh giá đủ vốn (CAR sau stress) - Xác định điểm yếu - Lập kế hoạch dự phòng NHNN yêu cầu ngân hàng thực hiện stress test định kỳ theo Thông tư 13/2018.