2 quỹ ETF ngắm mua loạt cổ phiếu "hot" TCH, KDH, CTR, EVF, FRT

Ngày 7/6, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index. Ngày 14/6/2024, MarketVector sẽ công bố danh mục Marketvector Vietnam Local Index. Ngày 21/6 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này. Ngày chốt data chính thức của 2 chỉ số là ngày 31/5.

Trong báo cáo vừa cập nhật, Chứng khoán BIDV (BSC) đã có dự báo về biến động danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số. Cụ thể, đối với rổ chỉ số FTSE Vietnam Index (ETF FTSE tham chiếu), FTSE Vietnam Index dự kiến sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào và sẽ thêm mới KDH và TCH.

Theo đó quỹ FTSE ETF có thể mua mới gần 5,2 triệu cổ phiếu TCH và 2,6 triệu cổ phiếu KDH để đưa vào danh mục nắm giữ. Một số cổ phiếu có thể được quỹ ETF này mua thêm như EVF (2,7 triệu cổ phiếu), VND (1,6 triệu cổ phiếu), NVL (1,5 triệu cổ phiếu), VIX (1,5 triệu cổ phiếu),…

Tại thời điểm 30/5/2024, tổng quy mô FTSE ETF đạt 314 triệu USD, tương ứng 8.000 tỷ đồng.

Đối với chỉ số MarketVector Vietnam Local Index (quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu), BSC dự phóng MarketVector Vietnam Local Index sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào; ngược lại có thể thêm mới EVF, CTR và FRT do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy của các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện.

Với MarketVector Vietnam Local Index (quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tham chiếu) BSC dự phóng MarketVector Vietnam Local Index dự kiến không loại bỏ cổ phiếu nào và thêm mới EVF, CTR và FRT do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy của các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện. Giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

Tại thời điểm 31/5/2024, tổng quy mô VNM ETF đạt 519 triệu USD, tương ứng 13.200 tỷ đồng.

Lưu ý: Đối với trường hợp của FRT đang ở ngưỡng điều kiện top 85% vốn hóa free-float tích lũy để vào bộ chỉ số tuy nhiên giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư. Do đó, BSC chia làm 2 kịch bản như sau:

Kịch bản 1: Nếu FRT được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index, mã này có thể được mua mới gần 800 nghìn cổ phiếu, tỷ trọng trong rổ đạt 0,97%. Song song, hai mã EVF và CTR có thể được quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) mua mới lần lượt là 11,8 triệu cổ phiếu và 1 triệu cổ phiếu.

Kịch bản 1 - MarketVector Vietnam Local Index không thêm mới cổ phiếu FRT

Kịch bản 2: FRT không được thêm vào MarketVector Vietnam Local Index, VNM ETF sẽ mua mới 11,9 triệu cổ phiếu EVF và 1 triệu cổ phiếu CTR trong đợt cơ cấu này.

Một số cổ phiếu cũng được gia tăng thêm trong rổ như SSI (1,9 triệu cổ phiếu), VHM (1,6 triệu cổ phiếu),…

Ngược lại, quỹ VNM ETF có thể bán bớt NVL (1,7 triệu cổ phiếu), VND (2,4 triệu cổ phiếu), HPG (1,6 triệu cổ phiếu),…

Kịch bản 2 - MarketVector Vietnam Local Index thêm mới cổ phiếu FRT

Trước đó, SSI Research cũng đưa ra dự báo chỉ số FTSE Vietnam Index như sau: KDH, TCH có thể được thêm vào do thỏa mãn tất cả các điều kiện. Không có cổ phiếu nào bị loại. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 24/5 đạt 8.423 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm -6% so với đầu năm, NAV tăng +2,8% so với đầu năm, dòng vốn rút ròng đạt -786 tỷ đồng.

Kịch bản 1: KDH, TCH có thể được thêm vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index. Ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,2 triệu cổ phiếu KDH và 4,5 triệu cổ phiếu TCH. Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: VND bị bán ra nhiều nhất 3,8 triệu cổ phiếu; NVL bị bán ra nhiều thứ hai 3,7 triệu cổ phiếu.

Kịch bản 2: TCH có thể được thêm vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index. Ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 4,6 triệu cổ phiếu TCH. Ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: VND bị bán ra 3,5 triệu cổ phiếu; NVL bị bán ra 3,6 triệu cổ phiếu.

Hai quỹ ETF quy mô gần 22.000 tỷ sẽ mua bổ sung và mới loạt cổ phiếu bất động sản Trong kỳ cơ cấu quý 2/2024, SSI Research dự báo hai quỹ FTSE ETF và VNM ETF sẽ bổ sung hàng triệu cổ phiếu nhóm ...

Các ETF Việt Nam bị rút ròng hơn 8.000 tỷ đồng sau 4 tháng Trong tháng 4/2024, các quỹ ETF tại Viêt Nam tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút ròng giá trị hơn 1.823 tỷ đồng. Cũng trong ...

Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF trên HOSE tiếp tục tăng trưởng Thống kê từ HoSE cho thấy, điểm sáng trong tháng 4/2024 là giao dịch chứng chỉ quỹ ETF khi khối lượng và giá trị giao ...