Tìm hiểu chỉ số ADX, cách sử dụng chỉ số ADX hiệu quả

Chỉ số ADX là gì?

Chỉ số ADX (viết tắt của Average Directional Index) hay còn được gọi là chỉ số định hướng trung bình, được ra đời từ phát minh của Welles Wilder vào năm 1987. Chỉ số này được biểu thị trên biểu đồ với ký hiệu DI- và DI+.

Chỉ số ADX giúp nhà đầu tư đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Mục đích áp dụng chỉ số ADX dựa theo những nghiên cứu trên thực tế đó là để phân biệt điều kiện của thị trường có xu hướng rõ ràng với thị trường có những biên độ giới hạn.

Chỉ số ADX (ảnh nguồn internet)

Cách tính chỉ số ADX

Chỉ số ADX trong chứng khoán gần như luôn được vẽ cùng với hai chỉ báo khác là DI – ( Chỉ báo hướng âm) và DI + ( Chỉ báo hướng dương) để xác định chiều của xu hướng.

Qua đó sẽ giúp nhận biết được không chỉ sức mạnh mà còn cả hướng đi của thị trường. Trên biểu đồ chỉ số ADX được biểu thị dạng biểu đồ đường với giá trị chạy từ 0 đến 100. Trong đó ở mức 25 là cột mốc để phân chia cấp bậc, cụ thể như sau:

Từ mức 0 – 25: Xu hướng vắng mặt hoặc yếu

Chỉ số ADX giao động trong phạm vi này có khả năng giá đang ở trong giai đoạn sideways. Có nghĩa là đường giá không có biến động rõ ràng hoặc đang khá bình ổn. Các tín hiệu của thị trường không rõ ràng có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên trong phạm vi này cũng có thể chia ra thành 2 cấp độ nhỏ hơn là

+ Từ 0 – 20: không có xu hướng

+ Từ 20-25: Xu hướng đang có dấu hiệu hình thành, bắt đầu theo dõi và sẵn sàng tham gia khi có tín hiệu xác nhận vượt 25.

Từ mức 25 – 50: Xu hướng mạnh mẽ. Đây là những thời điểm mà bạn có thể bắt đầu tìm cơ hội giao dịch

Từ mức 50 – 75: Xu hướng rất mạnh.

Từ mức 75 – 100: Xu hướng cực kỳ mạnh mẽ. Trong phạm vi này, bạn cần phải cẩn trọng xem xét giá có nằm trong ngưỡng mua bán quá mức hay không. Đồng thời phải theo dõi để đóng giao dịch ngay khi giá vào chu kỳ sideways tiếp theo.

Về công thức tính chỉ số ADX được tính như sau

ADX = MA ((+ DI) – (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100

Trong đó:

+DI: biểu thị hướng chỉ số dương

– DI: biểu thị hướng chỉ số âm

Mặc dù cách sử dụng chỉ báo ADX không quá khó nhưng cách tính ADX tương đối phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại trên nền tảng giao dịch MT4, MT5 hay các hệ thống biểu đồ trực tuyến đã tính toán sẵn ADX. Do đó không quá cần thiết để phải tính toán ra chỉ số này.

Việc tìm hiểu công thức tính toán ADX giúp chúng ta có thể hiểu được bản chất ADX là gì? Hơn nữa biết được những yếu tố nào ảnh hưởng đến nó.

Ý nghĩa của chỉ số ADX trong chứng khoán

Là một chỉ số dự báo sức mạnh của xu hướng giá, chỉ số ADX giúp các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng có thể xác định được xu hướng mạnh thông qua hướng đi của chỉ số, từ đó mở các vị thế giao dịch thích hợp cho mình.

Cách tính toán chỉ số ADX được dựa trên mức trung bình động của sự biến động giá xét trong một khoảng thời gian cụ thể, đường ADX được sử dụng với mục đích xác định xem một cổ phiếu có biến động xu hướng không.

Khi ADX dưới mức 25 là giai đoạn thị trường trong xu hướng đi ngang, khi đó ADX có thể được sử dụng để xác định trước sự phá vỡ của vùng giá bình ổn. Khi ADX đã tăng vượt mức 25, lúc này giá đã đủ mạnh để xu hướng phá vỡ được tiếp tục.

Thành phần của chỉ số ADX

Biểu đồ mô tả chỉ số ADX bao gồm 3 đường:

Đường ADX được biểu thị bằng màu xanh biển đậm, được tính trong 14 phiên giao dịch.

Đường -DI được biểu thị bằng màu đỏ

Đường +DI được biểu thị bằng màu xanh

Trong đó, đường ADX sẽ báo hiệu cho xu hướng mới được thành lập hay không. Còn các đường -DI và +DI sẽ giúp xác định lực mua và lực bán đang tồn tại trên thị trường.

Nếu đường +DI nằm trên đường -DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu đường -DI nằm trên đường +DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm.

Ứng dụng chỉ số ADX vào giao dịch

Chỉ số ADX trong chứng khoán là một trong những công cụ hỗ trợ vô cùng hiệu quả đối với các nhà đầu tư. Việc ứng dụng chỉ số này vào giao dịch là cách thức góp phần nâng cao tính chính xác trong quyết định đầu tư và thu được lợi nhuận tối ưu.

Thành phần của ADX thường có 3 phần đường ADX kết hợp với 2 chỉ báo là -DI và +DI. Vì vậy trong khi đánh giá và phân tích xu hướng thị trường thay vì chỉ nhìn vào đường chỉ số ADX. Các nhà đầu tư thường sử dụng ADX kết hợp với 2 đường +DI và -DI của hệ thống chỉ báo. Nhằm xác định xu hướng và sức mạnh xu hướng để tìm và xác nhận độ tin cậy cao hay thấp của một tín hiệu mua hay bán.

Một tín hiệu mua có độ tin cậy cao khi thỏa mãn 2 yếu tố:

Đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên hoặc đường +DI nằm trên đường –DI

Chỉ số ADX lớn hơn mức 25

Trong khi đó, một tín hiệu bán có độ tin cậy cao khi:

Đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống hoặc đường +DI nằm dưới đường -DI

ADX lớn hơn mức 25

Ngược lại, chỉ số ADX trong chứng khoán ở mức nhỏ hơn 25. Điều này chứng tỏ xu hướng hiện tại chưa được biểu hiện rõ ràng. Chính vì vậy trong trường hợp này nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và xem xét tình hình. Không nên quá liều lĩnh vào lệnh khi thị trường chưa có xu hướng cụ thể.

Ngoài việc kết hợp chỉ số ADX với 2 chỉ báo +DI và – DI cùng một lúc thì các chỉ số cũng có thể được sử dụng riêng lẻ. Một số nhà đầu tư chỉ sử dụng chỉ số ADX để phân tích độ mạnh của xu hướng. Mặt khác cũng có thể chỉ chọn chỉ phân tích đường +DI và -DI để đánh giá hướng chuyển động của giá.

Cách sử dụng chỉ số ADX hiệu quả

Chỉ số ADX trong chứng khoán đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn và thu được lợi nhuận. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm sao để sử dụng chỉ báo ADX một cách hiệu quả nhất. Thực tế hiện nay có 3 cách để sử dụng ADX như sau.

Sử dụng ADX để xác định xu hướng

ADX là công cụ chỉ báo giúp các nhà đầu tư có thể xác định độ mạnh của xu hướng. Theo đó đây sẽ là căn cứ để đưa ra quyết định nên giao dịch hay đóng lệnh.

Theo chỉ số ADX ta sẽ có những xu hướng như sau

Theo đó chỉ nên thực hiện giao dịch khi chỉ số ADX ở mức từ 25 trở lên. Bởi vì khi đó thị trường mới thể hiện xu hướng rõ ràng. Điều này sẽ giúp tránh được tín hiệu gây nhiễu trong giai đoạn Sideways.

Kết hợp chỉ số ADX và DMI để vào lệnh

Bên cạnh giúp xác định xu hướng, đường ADX khi kết hợp với chỉ số định hướng chuyển giá DMI (bao gồm 2 đường + DI, – DI) sẽ giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu nên mua hay nên bán.

Nếu thấy ADX > 50 cho thấy xu hướng đang rất mạnh.

Lúc này, nếu thấy + DI cắt đường – DI từ dưới lên hoặc + DI đang nằm trên – DI. Đây là tín hiệu nên mua vào

Nếu thấy + DI cắt – DI từ trên xuống hoặc + DI nằm dưới – DI. Đây là tín hiệu nên bán ra.

Sử dụng ADX để xác định thời điểm đóng lệnh

Trong trường hợp khi chỉ số ADX bắt đầu giảm xuống dưới mức 25 thì đó là dấu hiệu về xu hướng hiện tại đang yếu đi. Dẫn đến việc đường giá có thể đi ngang, không có tín hiệu rõ ràng và khá ổn định. Khi đó rất khó cho nhà đầu tư có thể nhận biết và đánh giá xu hướng của thị trường. Do đó nếu gặp tình huống này nhà đầu tư nên chốt lời hoặc đóng lệnh.