Những điều nhà đầu tư cần biết về chỉ báo Stochastic

Định nghĩa chỉ báo Stochastic

Stochastic được biết với tên gọi đầy đủ là Stochastic Oscillator, được phát triển bởi tiến sĩ George Lane vào năm 1950.

Đây là một loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật nằm trong nhóm các chỉ báo động lượng. Các nhà đầu tư sử dụng Stochastic trong việc phân tích để so sánh được mức giá đóng cửa với một phạm vi giá ở khoảng thời gian bất kỳ. Tuy nhiên, dựa vào từng chiến thuật khác nhau của các nhà đầu tư mà thời gian đó sẽ bị phụ thuộc vào, và mặc định thời gian cho phép trong phạm vi 14 ngày (14 phiên).

Theo ông George Lane, Stochastic hoạt động không phụ thuộc vào khối lượng, giá cả hay một yếu tố bất kỳ nào. George Lane cho rằng diễn biến giá luôn đi sau động lượng hoặc tốc độ, cho nên chỉ báo này chỉ tuân theo động lượng giá và tốc độ.

Thành phần cấu tạo, công thức tính Stochastic

Chỉ báo này được cấu tạo bởi 2 thành phần là đường %K và %D. Trong đó, %K là đường chính và %D là đường trung bình động 3 phiên của đường %K. Công thức tính %K như sau:

Trong đó ta có:

C là Mức giá đóng cửa gần nhất

L14 là mức đáy / mức giá thấp nhất trong vòng 14 phiên (14 ngày)

H14 là mức đỉnh / mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên (14 ngày)

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Do đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn, trong khi đó đường %D sẽ là đường chậm hơn.

Khung thời gian được dùng phổ biến nhất là 14 phiên. Dù vậy, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh khung thời gian sao cho phù hợp.

Bên cạnh đó, chỉ báo này còn có 2 đường biên 20 và 80 để xác định ngưỡng quá mua và quá bán.

Nếu chỉ báo vượt đường biên 80 cho thấy rằng chứng khoán đang trong tình trạng quá mua. Điều này cũng cảnh báo xu hướng tăng giá có khả năng bị đảo ngược.

Còn nếu chỉ báo vượt quá đường biên 20 cho thấy chứng khoán đang trong tình trạng quá bán và cũng là dấu hiệu cho thấy giá có thể gần chạm đáy, chuẩn bị quay đầu tăng.

Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư có thể điều chỉnh chỉ báo, đặt 25 và 75 hay 30 và 70 là các mức quá bán và quá mua thay vì 20 và 80.

Chỉ báo Stochastic với đường %K (màu xanh) và &D (màu cam) và 2 ngưỡng biên 20 và 80. Ảnh: TradingView

Dựa trên chỉ báo Stochastic, người ta nhận thấy khi đường %K giao với đường %D từ dưới lên là một tín hiệu giá tăng. Đây là thời điểm các nhà đầu tư cân nhắc mua vào. Ngược lại, khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống báo hiệu giá đang trên đà giảm, nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh bán.

Đường %K vượt lên trên đường %D. Ảnh: TradingView

Ngoài ra, chỉ báo Stochastic cũng cung cấp tín hiệu qua sự phân kỳ giữa đường %K và diễn biến giá của chứng khoán.

Khi giá đang tạo đáy thấp hơn nhưng đường %K lại tạo đáy cao hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ tăng, nhà đầu tư cân nhắc việc bán cổ phiếu.

Khi giá đang tạo đáy cao hơn nhưng đường %K lại tạo đáy thấp hơn, đây là tín hiệu của phân kỳ giảm, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá, nhà đầu tư xem xét mua cổ phiếu.

Sử dụng Stochastic thế nào để đạt được hiệu quả tối ưu?

Nhà đầu tư cần biết cách kết hợp Stochastic với các công cụ khác một cách hợp lý. Sau đây là 2 cách kết hợp có thể mang lại hiệu quả tối ưu cho các bạn tham khảo:

Kết hợp chỉ báo Stochastic với các mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến Nhật như Hammer, Doji, Evening Star, Morning Star, Tweezer Bottom chắc hẳn không còn xa lạ với các nhà đầu tư lâu năm trong việc áp dụng để phân tích chiến lược đầu tư bởi tính chính xác mà chúng mang lại. Nên chắc chắn rằng khi kết hợp nến Nhật cùng với chỉ báo Stochastic sẽ giúp các nhà đầu tư có những nhận định đúng đắn hơn.

Để việc kết hợp này đạt được hiệu quả cao, các nhà đầu tư cần phải:

B1: Xác định được thị trường lúc đó đang có xu hướng như thế nào? Xu hướng giá tăng hay xu hướng giá giảm.

B2: Sau đó, nhà đầu tư cần kiếm ra được mô hình nến đảo chiều xuất hiện ở vùng nào, và chỉ báo Stochastic lúc đó đang quá mua hay quá bán. Khi đã xác định được, nhà đầu tư có thể sẵn sàng đặt lệnh mua hoặc bán tùy theo chiến lược của từng người.

Kết hợp Stochastic với đường xu hướng – Trendline

Với lệnh Bán (SELL), nhà đầu tư cần phải:

B1: Xác định rằng giá thị trường đang có xu hướng giảm hay không.

B2: Vẽ ra đường xu hướng giảm và đợi giá thoái lui (hay còn được gọi là giá điều chỉnh – Pullback) xuất hiện trên đường xu hướng này.

B3: Quan sát xem Stochastic trên biểu đồ có đang nằm ở vùng quá mua không.

Nếu giá lúc này đang ở vùng quá mua, nhà đầu tư có thể xác định được điểm đặt lệnh chính là tại điểm mà giá chạm vào đường xu hướng.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ (STOP LOSS) phía trên đường xu hướng.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh chốt lời ở khu vực vùng dưới đường xu hướng.

Với lệnh mua (BUY), nhà đầu tư cần phải:

B1: Xác định rằng giá thị trường đang có xu hướng tăng hay không.

B2: Vẽ ra đường xu hướng tăng và đợi giá thoái lui (hay còn được gọi là giá điều chỉnh – Pullback) xuất hiện trên đường xu hướng này.

B3: Quan sát xem dưới đường Stochastic trên biểu đồ có xuất hiện quá bán không.

Nếu giá lúc này đang ở vùng quá bán, nhà đầu tư có thể xác định được điểm đặt lệnh chính là tại điểm mà giá chạm vào đường xu hướng.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ (STOP LOSS) phía dưới đường xu hướng.

Nhà đầu tư có thể chốt lời ở khu vực ngưỡng kháng cự phía trên đường xu hướng.